L’ECE ouvre une filière finance quantitative et risk management.
La filière finance quantitative de l’ECE comprendra les enseignements suivants :
1.Le tronc commun (335 h) à toutes les majeure qui comporte notamment le séminaire Global Management à UCI et le Projet de fin d’études (PFE)
2.Certains des enseignements de la majeure SI (80 h), notamment Unix et le développement par Approche Composants.
3.Des enseignements spécifiques à la filière Finance quantitative (210 h) comportant notamment des cours et TD de Probabilités approfondies, Finances et marchés, Réglementation et Risques, Computational finance, Développement de simulation, etc.
4.Le stage de fin d’études
Quelques thèmes ayant trait à la finance quantitative :
Evaluation et couverture d’instruments dérivés.
Risque de crédit et produits derives de credit.
Modélisation de la structure par terme des taux d’intéret.
Optimisation de portefeuille et allocation d’actifs.
Gestion actif/passif et gestion long terme.
Méthodes de calibration et limitations des modèles mathématiques.
Value-at-Risk et mesure des risques extremes.
Informatique et produits derives.
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